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Airbnb Inc. (NASDAQ:ABNB)

US$24.99

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

Microsoft Excel

자본 자산 가격 책정 모델(CAPM)은 보통주와 같은 위험 자산에 대한 예상 또는 필요한 수익률을 나타냅니다 Airbnb.

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수익률

Airbnb Inc., 월별 수익률

Microsoft Excel
Airbnb Inc. (ABNB) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 날짜 ABNB,t1 피제수ABNB,t1 RABNB,t2 S&P 500,t RS&P 500,t3
2020. 12. 31.
1. 2021. 1. 31.
2. 2021. 2. 28.
3. 2021. 3. 31.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
35. 2023. 11. 30.
36. 2023. 12. 31.
평균의 (R):
표준 편차:
Airbnb Inc. (ABNB) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 날짜 ABNB,t1 피제수ABNB,t1 RABNB,t2 S&P 500,t RS&P 500,t3
2020. 12. 31.
1. 2021. 1. 31.
2. 2021. 2. 28.
3. 2021. 3. 31.
4. 2021. 4. 30.
5. 2021. 5. 31.
6. 2021. 6. 30.
7. 2021. 7. 31.
8. 2021. 8. 31.
9. 2021. 9. 30.
10. 2021. 10. 31.
11. 2021. 11. 30.
12. 2021. 12. 31.
13. 2022. 1. 31.
14. 2022. 2. 28.
15. 2022. 3. 31.
16. 2022. 4. 30.
17. 2022. 5. 31.
18. 2022. 6. 30.
19. 2022. 7. 31.
20. 2022. 8. 31.
21. 2022. 9. 30.
22. 2022. 10. 31.
23. 2022. 11. 30.
24. 2022. 12. 31.
25. 2023. 1. 31.
26. 2023. 2. 28.
27. 2023. 3. 31.
28. 2023. 4. 30.
29. 2023. 5. 31.
30. 2023. 6. 30.
31. 2023. 7. 31.
32. 2023. 8. 31.
33. 2023. 9. 30.
34. 2023. 10. 31.
35. 2023. 11. 30.
36. 2023. 12. 31.
평균의 (R):
표준 편차:

모두 표시

1 보통주 주당 US$ 단위의 데이터로, 분할 및 주식 배당금에 맞게 조정됩니다.

2 기간 t 동안 ABNB의 보통주에 대한 수익률.

3 기간 t 동안 S&P 500(시장 포트폴리오 프록시)에 대한 수익률.


분산과 공분산

Airbnb Inc., 수익률의 분산 및 공분산 계산

Microsoft Excel
t 날짜 RABNB,t RS&P 500,t (RABNB,tRABNB)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RABNB,tRABNB)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2021. 1. 31.
2. 2021. 2. 28.
3. 2021. 3. 31.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
35. 2023. 11. 30.
36. 2023. 12. 31.
합계 (Σ):
t 날짜 RABNB,t RS&P 500,t (RABNB,tRABNB)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RABNB,tRABNB)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2021. 1. 31.
2. 2021. 2. 28.
3. 2021. 3. 31.
4. 2021. 4. 30.
5. 2021. 5. 31.
6. 2021. 6. 30.
7. 2021. 7. 31.
8. 2021. 8. 31.
9. 2021. 9. 30.
10. 2021. 10. 31.
11. 2021. 11. 30.
12. 2021. 12. 31.
13. 2022. 1. 31.
14. 2022. 2. 28.
15. 2022. 3. 31.
16. 2022. 4. 30.
17. 2022. 5. 31.
18. 2022. 6. 30.
19. 2022. 7. 31.
20. 2022. 8. 31.
21. 2022. 9. 30.
22. 2022. 10. 31.
23. 2022. 11. 30.
24. 2022. 12. 31.
25. 2023. 1. 31.
26. 2023. 2. 28.
27. 2023. 3. 31.
28. 2023. 4. 30.
29. 2023. 5. 31.
30. 2023. 6. 30.
31. 2023. 7. 31.
32. 2023. 8. 31.
33. 2023. 9. 30.
34. 2023. 10. 31.
35. 2023. 11. 30.
36. 2023. 12. 31.
합계 (Σ):

모두 표시

분산ABNB = Σ(RABNB,tRABNB)2 ÷ (36 – 1)
= ÷ (36 – 1)
=

분산S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (36 – 1)
= ÷ (36 – 1)
=

공분산ABNB, S&P 500 = Σ(RABNB,tRABNB)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (36 – 1)
= ÷ (36 – 1)
=


체계적인 위험 추정 (β)

Microsoft Excel
분산ABNB
분산S&P 500
공분산ABNB, S&P 500
상관 계수ABNB, S&P 5001
βABNB2
αABNB3

계산

1 상관 계수ABNB, S&P 500
= 공분산ABNB, S&P 500 ÷ (표준 편차ABNB × 표준 편차S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βABNB
= 공분산ABNB, S&P 500 ÷ 분산S&P 500
= ÷
=

3 αABNB
= 평균의ABNB – βABNB × 평균의S&P 500
= ×
=


예상 수익률

Microsoft Excel
가정
LT Treasury Composite의 수익률1 RF
시장 포트폴리오에 대한 예상 수익률2 E(RM)
보통주 Airbnb 의 체계적인 리스크 βABNB
 
에어비앤비 보통주의 예상 수익률3 E(RABNB)

1 10년 이내에 만기가 되지 않거나 콜 가능하지 않은 모든 미결제 고정 쿠폰 미국 재무부 채권에 대한 입찰 수익률의 가중 평균(무위험 수익률 프록시).

2 자세히 보기 »

3 E(RABNB) = RF + βABNB [E(RM) – RF]
= + []
=