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Twitter Inc. (NYSE:TWTR)

US$22.49

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자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

Microsoft Excel

자본 자산 가격 책정 모델(CAPM)은 Twitter보통주와 같은 위험 자산에 대한 예상 또는 필요한 수익률을 나타냅니다.

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수익률

Twitter Inc., 월별 수익률

Microsoft Excel
Twitter Inc. (TWTR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 날짜 TWTR,t1 피제수TWTR,t1 RTWTR,t2 S&P 500,t RS&P 500,t3
2017. 1. 31.
1. 2017. 2. 28.
2. 2017. 3. 31.
3. 2017. 4. 30.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2021. 11. 30.
59. 2021. 12. 31.
평균의 (R):
표준 편차:
Twitter Inc. (TWTR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 날짜 TWTR,t1 피제수TWTR,t1 RTWTR,t2 S&P 500,t RS&P 500,t3
2017. 1. 31.
1. 2017. 2. 28.
2. 2017. 3. 31.
3. 2017. 4. 30.
4. 2017. 5. 31.
5. 2017. 6. 30.
6. 2017. 7. 31.
7. 2017. 8. 31.
8. 2017. 9. 30.
9. 2017. 10. 31.
10. 2017. 11. 30.
11. 2017. 12. 31.
12. 2018. 1. 31.
13. 2018. 2. 28.
14. 2018. 3. 31.
15. 2018. 4. 30.
16. 2018. 5. 31.
17. 2018. 6. 30.
18. 2018. 7. 31.
19. 2018. 8. 31.
20. 2018. 9. 30.
21. 2018. 10. 31.
22. 2018. 11. 30.
23. 2018. 12. 31.
24. 2019. 1. 31.
25. 2019. 2. 28.
26. 2019. 3. 31.
27. 2019. 4. 30.
28. 2019. 5. 31.
29. 2019. 6. 30.
30. 2019. 7. 31.
31. 2019. 8. 31.
32. 2019. 9. 30.
33. 2019. 10. 31.
34. 2019. 11. 30.
35. 2019. 12. 31.
36. 2020. 1. 31.
37. 2020. 2. 29.
38. 2020. 3. 31.
39. 2020. 4. 30.
40. 2020. 5. 31.
41. 2020. 6. 30.
42. 2020. 7. 31.
43. 2020. 8. 31.
44. 2020. 9. 30.
45. 2020. 10. 31.
46. 2020. 11. 30.
47. 2020. 12. 31.
48. 2021. 1. 31.
49. 2021. 2. 28.
50. 2021. 3. 31.
51. 2021. 4. 30.
52. 2021. 5. 31.
53. 2021. 6. 30.
54. 2021. 7. 31.
55. 2021. 8. 31.
56. 2021. 9. 30.
57. 2021. 10. 31.
58. 2021. 11. 30.
59. 2021. 12. 31.
평균의 (R):
표준 편차:

모두 보기

1 보통주 주당 미화 달러(USD)로 표시되며, 분할 및 주식 배당금에 대해 조정되었습니다.

2 기간 t 동안 TWTR의 보통주 수익률.

3 기간 t 동안 S&P 500(시장 포트폴리오 프록시)의 수익률.


분산과 공분산

Twitter Inc., 수익률의 분산 및 공분산 계산

Microsoft Excel
t 날짜 RTWTR,t RS&P 500,t (RTWTR,tRTWTR)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RTWTR,tRTWTR)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2017. 2. 28.
2. 2017. 3. 31.
3. 2017. 4. 30.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2021. 11. 30.
59. 2021. 12. 31.
합계 (Σ):
t 날짜 RTWTR,t RS&P 500,t (RTWTR,tRTWTR)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RTWTR,tRTWTR)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2017. 2. 28.
2. 2017. 3. 31.
3. 2017. 4. 30.
4. 2017. 5. 31.
5. 2017. 6. 30.
6. 2017. 7. 31.
7. 2017. 8. 31.
8. 2017. 9. 30.
9. 2017. 10. 31.
10. 2017. 11. 30.
11. 2017. 12. 31.
12. 2018. 1. 31.
13. 2018. 2. 28.
14. 2018. 3. 31.
15. 2018. 4. 30.
16. 2018. 5. 31.
17. 2018. 6. 30.
18. 2018. 7. 31.
19. 2018. 8. 31.
20. 2018. 9. 30.
21. 2018. 10. 31.
22. 2018. 11. 30.
23. 2018. 12. 31.
24. 2019. 1. 31.
25. 2019. 2. 28.
26. 2019. 3. 31.
27. 2019. 4. 30.
28. 2019. 5. 31.
29. 2019. 6. 30.
30. 2019. 7. 31.
31. 2019. 8. 31.
32. 2019. 9. 30.
33. 2019. 10. 31.
34. 2019. 11. 30.
35. 2019. 12. 31.
36. 2020. 1. 31.
37. 2020. 2. 29.
38. 2020. 3. 31.
39. 2020. 4. 30.
40. 2020. 5. 31.
41. 2020. 6. 30.
42. 2020. 7. 31.
43. 2020. 8. 31.
44. 2020. 9. 30.
45. 2020. 10. 31.
46. 2020. 11. 30.
47. 2020. 12. 31.
48. 2021. 1. 31.
49. 2021. 2. 28.
50. 2021. 3. 31.
51. 2021. 4. 30.
52. 2021. 5. 31.
53. 2021. 6. 30.
54. 2021. 7. 31.
55. 2021. 8. 31.
56. 2021. 9. 30.
57. 2021. 10. 31.
58. 2021. 11. 30.
59. 2021. 12. 31.
합계 (Σ):

모두 보기

분산TWTR = Σ(RTWTR,tRTWTR)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

분산S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

공분산TWTR, S&P 500 = Σ(RTWTR,tRTWTR)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


체계적인 위험 추정 (β)

Microsoft Excel
분산TWTR
분산S&P 500
공분산TWTR, S&P 500
상관 계수TWTR, S&P 5001
βTWTR2
αTWTR3

계산

1 상관 계수TWTR, S&P 500
= 공분산TWTR, S&P 500 ÷ (표준 편차TWTR × 표준 편차S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βTWTR
= 공분산TWTR, S&P 500 ÷ 분산S&P 500
= ÷
=

3 αTWTR
= 평균의TWTR – βTWTR × 평균의S&P 500
= ×
=


기대 수익률

Microsoft Excel
가정
LT Treasury Composite의 수익률1 RF
시장 포트폴리오에 대한 예상 수익률2 E(RM)
보통주의 체계적 위험Twitter βTWTR
 
트위터 보통주 예상 수익률3 E(RTWTR)

1 10년 이내에 만기가 도래하거나 콜링할 수 없는 모든 미결제 고정 쿠폰 미국 국채에 대한 입찰 수익률의 비가중 평균(무위험 수익률 대리).

2 자세히 보기 »

3 E(RTWTR) = RF + βTWTR [E(RM) – RF]
= + []
=