Kraft Foods Group Inc. (NASDAQ:KRFT)

¹ 보통주 주당 미화 달러(USD)로 표시되며, 분할 및 주식 배당금에 대해 조정되었습니다.

² t기간 동안 KRFT의 보통주 수익률.

³ 기간 t 동안 S&P 500(시장 포트폴리오 프록시)의 수익률.

분산_KRFT = Σ(R_KRFT,t–R_KRFT)² ÷ (27 – 1)
= ÷ (27 – 1)
=

분산_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (27 – 1)
= ÷ (27 – 1)
=

공분산_{KRFT, S&P 500} = Σ(R_KRFT,t–R_KRFT)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (27 – 1)
= ÷ (27 – 1)
=

계산

¹ 상관 계수_{KRFT, S&P 500}
= 공분산_{KRFT, S&P 500} ÷ (표준 편차_KRFT × 표준 편차_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_KRFT
= 공분산_{KRFT, S&P 500} ÷ 분산_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_KRFT
= 평균의_KRFT – β_KRFT × 평균의_{S&P 500}
= – ×
=

¹ 10년 이내에 만기가 도래하거나 콜링할 수 없는 모든 미결제 고정 쿠폰 미국 국채에 대한 입찰 수익률의 비가중 평균(무위험 수익률 대리).

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³ E(R_KRFT) = R_F + β_KRFT [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=