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Nike Inc. (NYSE:NKE)

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)은 Nike의 보통주와 같은 위험 자산에 대한 예상 또는 요구 수익률을 나타냅니다.

수익률
분산과 공분산
체계적인 위험 추정 (β)
예상 수익률

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수익률

Nike Inc., 월별 수익률

		Nike Inc. (NKE)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	날짜	값_NKE,t¹	피제수_NKE,t¹	R_NKE,t²	값_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2016. 6. 30.
1.	2016. 7. 31.
2.	2016. 8. 31.
3.	2016. 9. 30.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	2022. 4. 30.
71.	2022. 5. 31.
평균의 (R):
표준 편차:

		Nike Inc. (NKE)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	날짜	값_NKE,t¹	피제수_NKE,t¹	R_NKE,t²	값_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2016. 6. 30.
1.	2016. 7. 31.
2.	2016. 8. 31.
3.	2016. 9. 30.
4.	2016. 10. 31.
5.	2016. 11. 30.
6.	2016. 12. 31.
7.	2017. 1. 31.
8.	2017. 2. 28.
9.	2017. 3. 31.
10.	2017. 4. 30.
11.	2017. 5. 31.
12.	2017. 6. 30.
13.	2017. 7. 31.
14.	2017. 8. 31.
15.	2017. 9. 30.
16.	2017. 10. 31.
17.	2017. 11. 30.
18.	2017. 12. 31.
19.	2018. 1. 31.
20.	2018. 2. 28.
21.	2018. 3. 31.
22.	2018. 4. 30.
23.	2018. 5. 31.
24.	2018. 6. 30.
25.	2018. 7. 31.
26.	2018. 8. 31.
27.	2018. 9. 30.
28.	2018. 10. 31.
29.	2018. 11. 30.
30.	2018. 12. 31.
31.	2019. 1. 31.
32.	2019. 2. 28.
33.	2019. 3. 31.
34.	2019. 4. 30.
35.	2019. 5. 31.
36.	2019. 6. 30.
37.	2019. 7. 31.
38.	2019. 8. 31.
39.	2019. 9. 30.
40.	2019. 10. 31.
41.	2019. 11. 30.
42.	2019. 12. 31.
43.	2020. 1. 31.
44.	2020. 2. 29.
45.	2020. 3. 31.
46.	2020. 4. 30.
47.	2020. 5. 31.
48.	2020. 6. 30.
49.	2020. 7. 31.
50.	2020. 8. 31.
51.	2020. 9. 30.
52.	2020. 10. 31.
53.	2020. 11. 30.
54.	2020. 12. 31.
55.	2021. 1. 31.
56.	2021. 2. 28.
57.	2021. 3. 31.
58.	2021. 4. 30.
59.	2021. 5. 31.
60.	2021. 6. 30.
61.	2021. 7. 31.
62.	2021. 8. 31.
63.	2021. 9. 30.
64.	2021. 10. 31.
65.	2021. 11. 30.
66.	2021. 12. 31.
67.	2022. 1. 31.
68.	2022. 2. 28.
69.	2022. 3. 31.
70.	2022. 4. 30.
71.	2022. 5. 31.
평균의 (R):
표준 편차:

모두 보기

¹ 보통주의 주당 US $ 단위의 데이터, 분할 및 주식 배당을 위해 조정.

² 기간 t의 동안 NKE의 보통주에 대한 수익률.

³ 기간 t 동안 S&P 500(시장 포트폴리오 프록시)에 대한 수익률.

분산과 공분산

Nike Inc., 수익의 분산 및 공분산 계산

t	날짜	R_NKE,t	R_{S&P 500,t}	(R_NKE,t–R_NKE)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_NKE,t–R_NKE)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2016. 7. 31.
2.	2016. 8. 31.
3.	2016. 9. 30.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	2022. 4. 30.
71.	2022. 5. 31.
합계 (Σ):

t	날짜	R_NKE,t	R_{S&P 500,t}	(R_NKE,t–R_NKE)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_NKE,t–R_NKE)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2016. 7. 31.
2.	2016. 8. 31.
3.	2016. 9. 30.
4.	2016. 10. 31.
5.	2016. 11. 30.
6.	2016. 12. 31.
7.	2017. 1. 31.
8.	2017. 2. 28.
9.	2017. 3. 31.
10.	2017. 4. 30.
11.	2017. 5. 31.
12.	2017. 6. 30.
13.	2017. 7. 31.
14.	2017. 8. 31.
15.	2017. 9. 30.
16.	2017. 10. 31.
17.	2017. 11. 30.
18.	2017. 12. 31.
19.	2018. 1. 31.
20.	2018. 2. 28.
21.	2018. 3. 31.
22.	2018. 4. 30.
23.	2018. 5. 31.
24.	2018. 6. 30.
25.	2018. 7. 31.
26.	2018. 8. 31.
27.	2018. 9. 30.
28.	2018. 10. 31.
29.	2018. 11. 30.
30.	2018. 12. 31.
31.	2019. 1. 31.
32.	2019. 2. 28.
33.	2019. 3. 31.
34.	2019. 4. 30.
35.	2019. 5. 31.
36.	2019. 6. 30.
37.	2019. 7. 31.
38.	2019. 8. 31.
39.	2019. 9. 30.
40.	2019. 10. 31.
41.	2019. 11. 30.
42.	2019. 12. 31.
43.	2020. 1. 31.
44.	2020. 2. 29.
45.	2020. 3. 31.
46.	2020. 4. 30.
47.	2020. 5. 31.
48.	2020. 6. 30.
49.	2020. 7. 31.
50.	2020. 8. 31.
51.	2020. 9. 30.
52.	2020. 10. 31.
53.	2020. 11. 30.
54.	2020. 12. 31.
55.	2021. 1. 31.
56.	2021. 2. 28.
57.	2021. 3. 31.
58.	2021. 4. 30.
59.	2021. 5. 31.
60.	2021. 6. 30.
61.	2021. 7. 31.
62.	2021. 8. 31.
63.	2021. 9. 30.
64.	2021. 10. 31.
65.	2021. 11. 30.
66.	2021. 12. 31.
67.	2022. 1. 31.
68.	2022. 2. 28.
69.	2022. 3. 31.
70.	2022. 4. 30.
71.	2022. 5. 31.
합계 (Σ):

모두 보기

분산_NKE = Σ(R_NKE,t–R_NKE)² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

분산_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

공분산_{NKE, S&P 500} = Σ(R_NKE,t–R_NKE)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

체계적인 위험 추정 (β)

분산_NKE
분산_{S&P 500}
공분산_{NKE, S&P 500}
상관 계수_{NKE, S&P 500}¹
β_NKE²
α_NKE³

계산

¹ 상관 계수_{NKE, S&P 500}
= 공분산_{NKE, S&P 500} ÷ (표준 편차_NKE × 표준 편차_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_NKE
= 공분산_{NKE, S&P 500} ÷ 분산_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_NKE
= 평균의_NKE – β_NKE × 평균의_{S&P 500}
= – ×
=

예상 수익률

가정
LT 재무부 복합재의 수익률¹	R_F
시장 포트폴리오의 예상 수익률²	E(R_M)
보통주 Nike 의 체계적인 위험	β_NKE

나이키 보통주의 기대수익률³	E(R_NKE)

¹ 모든 미결 고정 쿠폰 미국 국채 채권에 대한 입찰 수익률의 무중 평균은 10 년 이내에 만기가되거나 호출 할 수 없습니다 (위험이없는 수익률 프록시).

² 세부 정보 보기 »

³ E(R_NKE) = R_F + β_NKE [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	Nike Inc.	다른 회사 (이전에 구입하지 않음)
재무 제표
재무제표의 구조
재무 비율 분석
상대적 평가
할인된 현금 흐름 평가 (DCF)
경제적 부가 가치 (EVA)
장기적인 동향
재무 제표의 구성 요소 분석
재무보고 품질

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