Stock Analysis on Net
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Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

US$22.49

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자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

Microsoft Excel

자본 자산 가격 책정 모델(CAPM)은 Air Products보통주와 같은 위험 자산에 대한 예상 또는 필요한 수익률을 나타냅니다.

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수익률

Air Products & Chemicals Inc., 월별 수익률

Microsoft Excel
Air Products & Chemicals Inc. (APD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 날짜 값APD,t1 피제수APD,t1 RAPD,t2 값S&P 500,t RS&P 500,t3
2014. 10. 31.
1. 2014. 11. 30.
2. 2014. 12. 31.
3. 2015. 1. 31.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020. 8. 31.
71. 2020. 9. 30.
평균의 (R):
표준 편차:
Air Products & Chemicals Inc. (APD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 날짜 값APD,t1 피제수APD,t1 RAPD,t2 값S&P 500,t RS&P 500,t3
2014. 10. 31.
1. 2014. 11. 30.
2. 2014. 12. 31.
3. 2015. 1. 31.
4. 2015. 2. 28.
5. 2015. 3. 31.
6. 2015. 4. 30.
7. 2015. 5. 31.
8. 2015. 6. 30.
9. 2015. 7. 31.
10. 2015. 8. 31.
11. 2015. 9. 30.
12. 2015. 10. 31.
13. 2015. 11. 30.
14. 2015. 12. 31.
15. 2016. 1. 31.
16. 2016. 2. 29.
17. 2016. 3. 31.
18. 2016. 4. 30.
19. 2016. 5. 31.
20. 2016. 6. 30.
21. 2016. 7. 31.
22. 2016. 8. 31.
23. 2016. 9. 30.
24. 2016. 10. 31.
25. 2016. 11. 30.
26. 2016. 12. 31.
27. 2017. 1. 31.
28. 2017. 2. 28.
29. 2017. 3. 31.
30. 2017. 4. 30.
31. 2017. 5. 31.
32. 2017. 6. 30.
33. 2017. 7. 31.
34. 2017. 8. 31.
35. 2017. 9. 30.
36. 2017. 10. 31.
37. 2017. 11. 30.
38. 2017. 12. 31.
39. 2018. 1. 31.
40. 2018. 2. 28.
41. 2018. 3. 31.
42. 2018. 4. 30.
43. 2018. 5. 31.
44. 2018. 6. 30.
45. 2018. 7. 31.
46. 2018. 8. 31.
47. 2018. 9. 30.
48. 2018. 10. 31.
49. 2018. 11. 30.
50. 2018. 12. 31.
51. 2019. 1. 31.
52. 2019. 2. 28.
53. 2019. 3. 31.
54. 2019. 4. 30.
55. 2019. 5. 31.
56. 2019. 6. 30.
57. 2019. 7. 31.
58. 2019. 8. 31.
59. 2019. 9. 30.
60. 2019. 10. 31.
61. 2019. 11. 30.
62. 2019. 12. 31.
63. 2020. 1. 31.
64. 2020. 2. 29.
65. 2020. 3. 31.
66. 2020. 4. 30.
67. 2020. 5. 31.
68. 2020. 6. 30.
69. 2020. 7. 31.
70. 2020. 8. 31.
71. 2020. 9. 30.
평균의 (R):
표준 편차:

모두 보기

1 보통주 주당 미화 달러(USD)로 표시되며, 분할 및 주식 배당금에 대해 조정되었습니다.

2 기간 t 동안 APD의 보통주 수익률.

3 기간 t 동안 S&P 500(시장 포트폴리오 프록시)의 수익률.

분산과 공분산

Air Products & Chemicals Inc., 수익률의 분산 및 공분산 계산

Microsoft Excel
t 날짜 RAPD,t RS&P 500,t (RAPD,t–RAPD)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAPD,t–RAPD)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2014. 11. 30.
2. 2014. 12. 31.
3. 2015. 1. 31.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020. 8. 31.
71. 2020. 9. 30.
합계 (Σ):
t 날짜 RAPD,t RS&P 500,t (RAPD,t–RAPD)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAPD,t–RAPD)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2014. 11. 30.
2. 2014. 12. 31.
3. 2015. 1. 31.
4. 2015. 2. 28.
5. 2015. 3. 31.
6. 2015. 4. 30.
7. 2015. 5. 31.
8. 2015. 6. 30.
9. 2015. 7. 31.
10. 2015. 8. 31.
11. 2015. 9. 30.
12. 2015. 10. 31.
13. 2015. 11. 30.
14. 2015. 12. 31.
15. 2016. 1. 31.
16. 2016. 2. 29.
17. 2016. 3. 31.
18. 2016. 4. 30.
19. 2016. 5. 31.
20. 2016. 6. 30.
21. 2016. 7. 31.
22. 2016. 8. 31.
23. 2016. 9. 30.
24. 2016. 10. 31.
25. 2016. 11. 30.
26. 2016. 12. 31.
27. 2017. 1. 31.
28. 2017. 2. 28.
29. 2017. 3. 31.
30. 2017. 4. 30.
31. 2017. 5. 31.
32. 2017. 6. 30.
33. 2017. 7. 31.
34. 2017. 8. 31.
35. 2017. 9. 30.
36. 2017. 10. 31.
37. 2017. 11. 30.
38. 2017. 12. 31.
39. 2018. 1. 31.
40. 2018. 2. 28.
41. 2018. 3. 31.
42. 2018. 4. 30.
43. 2018. 5. 31.
44. 2018. 6. 30.
45. 2018. 7. 31.
46. 2018. 8. 31.
47. 2018. 9. 30.
48. 2018. 10. 31.
49. 2018. 11. 30.
50. 2018. 12. 31.
51. 2019. 1. 31.
52. 2019. 2. 28.
53. 2019. 3. 31.
54. 2019. 4. 30.
55. 2019. 5. 31.
56. 2019. 6. 30.
57. 2019. 7. 31.
58. 2019. 8. 31.
59. 2019. 9. 30.
60. 2019. 10. 31.
61. 2019. 11. 30.
62. 2019. 12. 31.
63. 2020. 1. 31.
64. 2020. 2. 29.
65. 2020. 3. 31.
66. 2020. 4. 30.
67. 2020. 5. 31.
68. 2020. 6. 30.
69. 2020. 7. 31.
70. 2020. 8. 31.
71. 2020. 9. 30.
합계 (Σ):

모두 보기

분산APD = Σ(RAPD,t–RAPD)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

분산S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

공분산APD, S&P 500 = Σ(RAPD,t–RAPD)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

체계적인 위험 추정 (β)

Microsoft Excel
분산APD
분산S&P 500
공분산APD, S&P 500
상관 계수APD, S&P 5001
βAPD2
αAPD3

계산

1 상관 계수APD, S&P 500
= 공분산APD, S&P 500 ÷ (표준 편차APD × 표준 편차S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAPD
= 공분산APD, S&P 500 ÷ 분산S&P 500
= ÷
=

3 αAPD
= 평균의APD – βAPD × 평균의S&P 500
= – ×
=

기대 수익률

Microsoft Excel
가정
LT Treasury Composite의 수익률1 RF
시장 포트폴리오에 대한 예상 수익률2 E(RM)
보통주의 체계적 위험Air Products βAPD
 
Air Products 보통주에 대한 예상 수익률3 E(RAPD)

1 10년 이내에 만기가 도래하거나 콜링할 수 없는 모든 미결제 고정 쿠폰 미국 국채에 대한 입찰 수익률의 비가중 평균(무위험 수익률 대리).

2 자세히 보기 »

3 E(RAPD) = RF + βAPD [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=