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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)은 Cisco의 보통주와 같은 위험 자산에 대한 예상 또는 요구 수익률을 나타냅니다.

수익률
분산과 공분산
체계적인 위험 추정 (β)
예상 수익률

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수익률

Cisco Systems Inc., 월별 수익률

		Cisco Systems Inc. (CSCO)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	날짜	값_CSCO,t¹	피제수_CSCO,t¹	R_CSCO,t²	값_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2016. 8. 31.
1.	2016. 9. 30.
2.	2016. 10. 31.
3.	2016. 11. 30.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	2022. 6. 30.
71.	2022. 7. 31.
평균의 (R):
표준 편차:

		Cisco Systems Inc. (CSCO)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	날짜	값_CSCO,t¹	피제수_CSCO,t¹	R_CSCO,t²	값_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2016. 8. 31.
1.	2016. 9. 30.
2.	2016. 10. 31.
3.	2016. 11. 30.
4.	2016. 12. 31.
5.	2017. 1. 31.
6.	2017. 2. 28.
7.	2017. 3. 31.
8.	2017. 4. 30.
9.	2017. 5. 31.
10.	2017. 6. 30.
11.	2017. 7. 31.
12.	2017. 8. 31.
13.	2017. 9. 30.
14.	2017. 10. 31.
15.	2017. 11. 30.
16.	2017. 12. 31.
17.	2018. 1. 31.
18.	2018. 2. 28.
19.	2018. 3. 31.
20.	2018. 4. 30.
21.	2018. 5. 31.
22.	2018. 6. 30.
23.	2018. 7. 31.
24.	2018. 8. 31.
25.	2018. 9. 30.
26.	2018. 10. 31.
27.	2018. 11. 30.
28.	2018. 12. 31.
29.	2019. 1. 31.
30.	2019. 2. 28.
31.	2019. 3. 31.
32.	2019. 4. 30.
33.	2019. 5. 31.
34.	2019. 6. 30.
35.	2019. 7. 31.
36.	2019. 8. 31.
37.	2019. 9. 30.
38.	2019. 10. 31.
39.	2019. 11. 30.
40.	2019. 12. 31.
41.	2020. 1. 31.
42.	2020. 2. 29.
43.	2020. 3. 31.
44.	2020. 4. 30.
45.	2020. 5. 31.
46.	2020. 6. 30.
47.	2020. 7. 31.
48.	2020. 8. 31.
49.	2020. 9. 30.
50.	2020. 10. 31.
51.	2020. 11. 30.
52.	2020. 12. 31.
53.	2021. 1. 31.
54.	2021. 2. 28.
55.	2021. 3. 31.
56.	2021. 4. 30.
57.	2021. 5. 31.
58.	2021. 6. 30.
59.	2021. 7. 31.
60.	2021. 8. 31.
61.	2021. 9. 30.
62.	2021. 10. 31.
63.	2021. 11. 30.
64.	2021. 12. 31.
65.	2022. 1. 31.
66.	2022. 2. 28.
67.	2022. 3. 31.
68.	2022. 4. 30.
69.	2022. 5. 31.
70.	2022. 6. 30.
71.	2022. 7. 31.
평균의 (R):
표준 편차:

모두 보기

¹ 보통주의 주당 US $ 단위의 데이터, 분할 및 주식 배당을 위해 조정.

² 기간 t 동안 CSCO의 보통주에 대한 수익률.

³ 기간 t 동안 S&P 500(시장 포트폴리오 프록시)에 대한 수익률.

분산과 공분산

Cisco Systems Inc., 수익의 분산 및 공분산 계산

t	날짜	R_CSCO,t	R_{S&P 500,t}	(R_CSCO,t–R_CSCO)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_CSCO,t–R_CSCO)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2016. 9. 30.
2.	2016. 10. 31.
3.	2016. 11. 30.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	2022. 6. 30.
71.	2022. 7. 31.
합계 (Σ):

t	날짜	R_CSCO,t	R_{S&P 500,t}	(R_CSCO,t–R_CSCO)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_CSCO,t–R_CSCO)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2016. 9. 30.
2.	2016. 10. 31.
3.	2016. 11. 30.
4.	2016. 12. 31.
5.	2017. 1. 31.
6.	2017. 2. 28.
7.	2017. 3. 31.
8.	2017. 4. 30.
9.	2017. 5. 31.
10.	2017. 6. 30.
11.	2017. 7. 31.
12.	2017. 8. 31.
13.	2017. 9. 30.
14.	2017. 10. 31.
15.	2017. 11. 30.
16.	2017. 12. 31.
17.	2018. 1. 31.
18.	2018. 2. 28.
19.	2018. 3. 31.
20.	2018. 4. 30.
21.	2018. 5. 31.
22.	2018. 6. 30.
23.	2018. 7. 31.
24.	2018. 8. 31.
25.	2018. 9. 30.
26.	2018. 10. 31.
27.	2018. 11. 30.
28.	2018. 12. 31.
29.	2019. 1. 31.
30.	2019. 2. 28.
31.	2019. 3. 31.
32.	2019. 4. 30.
33.	2019. 5. 31.
34.	2019. 6. 30.
35.	2019. 7. 31.
36.	2019. 8. 31.
37.	2019. 9. 30.
38.	2019. 10. 31.
39.	2019. 11. 30.
40.	2019. 12. 31.
41.	2020. 1. 31.
42.	2020. 2. 29.
43.	2020. 3. 31.
44.	2020. 4. 30.
45.	2020. 5. 31.
46.	2020. 6. 30.
47.	2020. 7. 31.
48.	2020. 8. 31.
49.	2020. 9. 30.
50.	2020. 10. 31.
51.	2020. 11. 30.
52.	2020. 12. 31.
53.	2021. 1. 31.
54.	2021. 2. 28.
55.	2021. 3. 31.
56.	2021. 4. 30.
57.	2021. 5. 31.
58.	2021. 6. 30.
59.	2021. 7. 31.
60.	2021. 8. 31.
61.	2021. 9. 30.
62.	2021. 10. 31.
63.	2021. 11. 30.
64.	2021. 12. 31.
65.	2022. 1. 31.
66.	2022. 2. 28.
67.	2022. 3. 31.
68.	2022. 4. 30.
69.	2022. 5. 31.
70.	2022. 6. 30.
71.	2022. 7. 31.
합계 (Σ):

모두 보기

분산_CSCO = Σ(R_CSCO,t–R_CSCO)² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

분산_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

공분산_{CSCO, S&P 500} = Σ(R_CSCO,t–R_CSCO)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

체계적인 위험 추정 (β)

분산_CSCO
분산_{S&P 500}
공분산_{CSCO, S&P 500}
상관 계수_{CSCO, S&P 500}¹
β_CSCO²
α_CSCO³

계산

¹ 상관 계수_{CSCO, S&P 500}
= 공분산_{CSCO, S&P 500} ÷ (표준 편차_CSCO × 표준 편차_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_CSCO
= 공분산_{CSCO, S&P 500} ÷ 분산_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_CSCO
= 평균의_CSCO – β_CSCO × 평균의_{S&P 500}
= – ×
=

예상 수익률

가정
LT 재무부 복합재의 수익률¹	R_F
시장 포트폴리오의 예상 수익률²	E(R_M)
보통주 Cisco 의 체계적인 위험	β_CSCO

Cisco 보통주의 예상 수익률³	E(R_CSCO)

¹ 모든 미결 고정 쿠폰 미국 국채 채권에 대한 입찰 수익률의 무중 평균은 10 년 이내에 만기가되거나 호출 할 수 없습니다 (위험이없는 수익률 프록시).

² 세부 정보 보기 »

³ E(R_CSCO) = R_F + β_CSCO [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	Cisco Systems Inc.	다른 회사 (이전에 구입하지 않음)
재무 제표
재무제표의 구조
재무 비율 분석
상대적 평가
할인된 현금 흐름 평가 (DCF)
경제적 부가 가치 (EVA)
장기적인 동향
재무 제표의 구성 요소 분석
재무보고 품질

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