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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

자본 자산 가격 책정 모델(CAPM)은 Apple보통주와 같은 위험 자산에 대한 예상 또는 필요한 수익률을 나타냅니다.

수익률
분산과 공분산
체계적인 위험 추정 (β)
예상 수익률

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수익률

Apple Inc., 월별 수익률

		Apple Inc. (AAPL)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	날짜	값_AAPL,t¹	피제수_AAPL,t¹	R_AAPL,t²	값_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2017. 10. 31.
1.	2017. 11. 30.
2.	2017. 12. 31.
3.	2018. 1. 31.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	2023. 8. 31.
71.	2023. 9. 30.
평균의 (R):
표준 편차:

		Apple Inc. (AAPL)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	날짜	값_AAPL,t¹	피제수_AAPL,t¹	R_AAPL,t²	값_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2017. 10. 31.
1.	2017. 11. 30.
2.	2017. 12. 31.
3.	2018. 1. 31.
4.	2018. 2. 28.
5.	2018. 3. 31.
6.	2018. 4. 30.
7.	2018. 5. 31.
8.	2018. 6. 30.
9.	2018. 7. 31.
10.	2018. 8. 31.
11.	2018. 9. 30.
12.	2018. 10. 31.
13.	2018. 11. 30.
14.	2018. 12. 31.
15.	2019. 1. 31.
16.	2019. 2. 28.
17.	2019. 3. 31.
18.	2019. 4. 30.
19.	2019. 5. 31.
20.	2019. 6. 30.
21.	2019. 7. 31.
22.	2019. 8. 31.
23.	2019. 9. 30.
24.	2019. 10. 31.
25.	2019. 11. 30.
26.	2019. 12. 31.
27.	2020. 1. 31.
28.	2020. 2. 29.
29.	2020. 3. 31.
30.	2020. 4. 30.
31.	2020. 5. 31.
32.	2020. 6. 30.
33.	2020. 7. 31.
34.	2020. 8. 31.
35.	2020. 9. 30.
36.	2020. 10. 31.
37.	2020. 11. 30.
38.	2020. 12. 31.
39.	2021. 1. 31.
40.	2021. 2. 28.
41.	2021. 3. 31.
42.	2021. 4. 30.
43.	2021. 5. 31.
44.	2021. 6. 30.
45.	2021. 7. 31.
46.	2021. 8. 31.
47.	2021. 9. 30.
48.	2021. 10. 31.
49.	2021. 11. 30.
50.	2021. 12. 31.
51.	2022. 1. 31.
52.	2022. 2. 28.
53.	2022. 3. 31.
54.	2022. 4. 30.
55.	2022. 5. 31.
56.	2022. 6. 30.
57.	2022. 7. 31.
58.	2022. 8. 31.
59.	2022. 9. 30.
60.	2022. 10. 31.
61.	2022. 11. 30.
62.	2022. 12. 31.
63.	2023. 1. 31.
64.	2023. 2. 28.
65.	2023. 3. 31.
66.	2023. 4. 30.
67.	2023. 5. 31.
68.	2023. 6. 30.
69.	2023. 7. 31.
70.	2023. 8. 31.
71.	2023. 9. 30.
평균의 (R):
표준 편차:

모두 표시

¹ 보통주 주당 US$ 단위의 데이터로, 분할 및 주식 배당금에 맞게 조정됩니다.

² 기간 t 동안 AAPL의 보통주에 대한 수익률.

³ 기간 t 동안 S&P 500(시장 포트폴리오 프록시)에 대한 수익률.

분산과 공분산

Apple Inc., 수익률의 분산 및 공분산 계산

t	날짜	R_AAPL,t	R_{S&P 500,t}	(R_AAPL,t–R_AAPL)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_AAPL,t–R_AAPL)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2017. 11. 30.
2.	2017. 12. 31.
3.	2018. 1. 31.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	2023. 8. 31.
71.	2023. 9. 30.
합계 (Σ):

t	날짜	R_AAPL,t	R_{S&P 500,t}	(R_AAPL,t–R_AAPL)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_AAPL,t–R_AAPL)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2017. 11. 30.
2.	2017. 12. 31.
3.	2018. 1. 31.
4.	2018. 2. 28.
5.	2018. 3. 31.
6.	2018. 4. 30.
7.	2018. 5. 31.
8.	2018. 6. 30.
9.	2018. 7. 31.
10.	2018. 8. 31.
11.	2018. 9. 30.
12.	2018. 10. 31.
13.	2018. 11. 30.
14.	2018. 12. 31.
15.	2019. 1. 31.
16.	2019. 2. 28.
17.	2019. 3. 31.
18.	2019. 4. 30.
19.	2019. 5. 31.
20.	2019. 6. 30.
21.	2019. 7. 31.
22.	2019. 8. 31.
23.	2019. 9. 30.
24.	2019. 10. 31.
25.	2019. 11. 30.
26.	2019. 12. 31.
27.	2020. 1. 31.
28.	2020. 2. 29.
29.	2020. 3. 31.
30.	2020. 4. 30.
31.	2020. 5. 31.
32.	2020. 6. 30.
33.	2020. 7. 31.
34.	2020. 8. 31.
35.	2020. 9. 30.
36.	2020. 10. 31.
37.	2020. 11. 30.
38.	2020. 12. 31.
39.	2021. 1. 31.
40.	2021. 2. 28.
41.	2021. 3. 31.
42.	2021. 4. 30.
43.	2021. 5. 31.
44.	2021. 6. 30.
45.	2021. 7. 31.
46.	2021. 8. 31.
47.	2021. 9. 30.
48.	2021. 10. 31.
49.	2021. 11. 30.
50.	2021. 12. 31.
51.	2022. 1. 31.
52.	2022. 2. 28.
53.	2022. 3. 31.
54.	2022. 4. 30.
55.	2022. 5. 31.
56.	2022. 6. 30.
57.	2022. 7. 31.
58.	2022. 8. 31.
59.	2022. 9. 30.
60.	2022. 10. 31.
61.	2022. 11. 30.
62.	2022. 12. 31.
63.	2023. 1. 31.
64.	2023. 2. 28.
65.	2023. 3. 31.
66.	2023. 4. 30.
67.	2023. 5. 31.
68.	2023. 6. 30.
69.	2023. 7. 31.
70.	2023. 8. 31.
71.	2023. 9. 30.
합계 (Σ):

모두 표시

분산_AAPL = Σ(R_AAPL,t–R_AAPL)² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

분산_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

공분산_{AAPL, S&P 500} = Σ(R_AAPL,t–R_AAPL)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

체계적인 위험 추정 (β)

분산_AAPL
분산_{S&P 500}
공분산_{AAPL, S&P 500}
상관 계수_{AAPL, S&P 500}¹
β_AAPL²
α_AAPL³

계산

¹ 상관 계수_{AAPL, S&P 500}
= 공분산_{AAPL, S&P 500} ÷ (표준 편차_AAPL × 표준 편차_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_AAPL
= 공분산_{AAPL, S&P 500} ÷ 분산_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_AAPL
= 평균의_AAPL – β_AAPL × 평균의_{S&P 500}
= – ×
=

예상 수익률

가정
LT Treasury Composite의 수익률¹	R_F
시장 포트폴리오에 대한 예상 수익률²	E(R_M)
보통주의 체계적 위험Apple	β_AAPL

Apple 보통주 예상 수익률³	E(R_AAPL)

¹ 10년 이내에 만기가 되지 않거나 콜 가능하지 않은 모든 미결제 고정 쿠폰 미국 재무부 채권에 대한 입찰 수익률의 가중 평균(무위험 수익률 프록시).

² 자세히 보기 »

³ E(R_AAPL) = R_F + β_AAPL [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	Apple Inc.	다른 회사(이전에 구매하지 않음)
주가 동향
재무제표
재무제표의 구조
재무 비율 분석
상대적 평가
할인된 현금 흐름 평가 (DCF)
경제적 부가가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성 요소 분석
재무 보고 품질

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