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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

자본 자산 가격 책정 모델(CAPM)은 NVIDIA보통주와 같은 위험 자산에 대한 예상 또는 필요한 수익률을 나타냅니다.

수익률
분산과 공분산
체계적인 위험 추정 (β)
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수익률

NVIDIA Corp., 월별 수익률

		NVIDIA Corp. (NVDA)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	날짜	값_NVDA,t¹	피제수_NVDA,t¹	R_NVDA,t²	값_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2019. 2. 28.
1.	2019. 3. 31.
2.	2019. 4. 30.
3.	2019. 5. 31.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	2024. 12. 31.
71.	2025. 1. 31.
평균의 (R):
표준 편차:

		NVIDIA Corp. (NVDA)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	날짜	값_NVDA,t¹	피제수_NVDA,t¹	R_NVDA,t²	값_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2019. 2. 28.
1.	2019. 3. 31.
2.	2019. 4. 30.
3.	2019. 5. 31.
4.	2019. 6. 30.
5.	2019. 7. 31.
6.	2019. 8. 31.
7.	2019. 9. 30.
8.	2019. 10. 31.
9.	2019. 11. 30.
10.	2019. 12. 31.
11.	2020. 1. 31.
12.	2020. 2. 29.
13.	2020. 3. 31.
14.	2020. 4. 30.
15.	2020. 5. 31.
16.	2020. 6. 30.
17.	2020. 7. 31.
18.	2020. 8. 31.
19.	2020. 9. 30.
20.	2020. 10. 31.
21.	2020. 11. 30.
22.	2020. 12. 31.
23.	2021. 1. 31.
24.	2021. 2. 28.
25.	2021. 3. 31.
26.	2021. 4. 30.
27.	2021. 5. 31.
28.	2021. 6. 30.
29.	2021. 7. 31.
30.	2021. 8. 31.
31.	2021. 9. 30.
32.	2021. 10. 31.
33.	2021. 11. 30.
34.	2021. 12. 31.
35.	2022. 1. 31.
36.	2022. 2. 28.
37.	2022. 3. 31.
38.	2022. 4. 30.
39.	2022. 5. 31.
40.	2022. 6. 30.
41.	2022. 7. 31.
42.	2022. 8. 31.
43.	2022. 9. 30.
44.	2022. 10. 31.
45.	2022. 11. 30.
46.	2022. 12. 31.
47.	2023. 1. 31.
48.	2023. 2. 28.
49.	2023. 3. 31.
50.	2023. 4. 30.
51.	2023. 5. 31.
52.	2023. 6. 30.
53.	2023. 7. 31.
54.	2023. 8. 31.
55.	2023. 9. 30.
56.	2023. 10. 31.
57.	2023. 11. 30.
58.	2023. 12. 31.
59.	2024. 1. 31.
60.	2024. 2. 29.
61.	2024. 3. 31.
62.	2024. 4. 30.
63.	2024. 5. 31.
64.	2024. 6. 30.
65.	2024. 7. 31.
66.	2024. 8. 31.
67.	2024. 9. 30.
68.	2024. 10. 31.
69.	2024. 11. 30.
70.	2024. 12. 31.
71.	2025. 1. 31.
평균의 (R):
표준 편차:

모두 보기

¹ 보통주 주당 미화 달러(USD)로 표시되며, 분할 및 주식 배당금에 대해 조정되었습니다.

² t기간 동안 NVDA의 보통주 수익률.

³ 기간 t 동안 S&P 500(시장 포트폴리오 프록시)의 수익률.

분산과 공분산

NVIDIA Corp., 수익률의 분산 및 공분산 계산

t	날짜	R_NVDA,t	R_{S&P 500,t}	(R_NVDA,t–R_NVDA)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_NVDA,t–R_NVDA)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2019. 3. 31.
2.	2019. 4. 30.
3.	2019. 5. 31.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	2024. 12. 31.
71.	2025. 1. 31.
합계 (Σ):

t	날짜	R_NVDA,t	R_{S&P 500,t}	(R_NVDA,t–R_NVDA)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_NVDA,t–R_NVDA)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2019. 3. 31.
2.	2019. 4. 30.
3.	2019. 5. 31.
4.	2019. 6. 30.
5.	2019. 7. 31.
6.	2019. 8. 31.
7.	2019. 9. 30.
8.	2019. 10. 31.
9.	2019. 11. 30.
10.	2019. 12. 31.
11.	2020. 1. 31.
12.	2020. 2. 29.
13.	2020. 3. 31.
14.	2020. 4. 30.
15.	2020. 5. 31.
16.	2020. 6. 30.
17.	2020. 7. 31.
18.	2020. 8. 31.
19.	2020. 9. 30.
20.	2020. 10. 31.
21.	2020. 11. 30.
22.	2020. 12. 31.
23.	2021. 1. 31.
24.	2021. 2. 28.
25.	2021. 3. 31.
26.	2021. 4. 30.
27.	2021. 5. 31.
28.	2021. 6. 30.
29.	2021. 7. 31.
30.	2021. 8. 31.
31.	2021. 9. 30.
32.	2021. 10. 31.
33.	2021. 11. 30.
34.	2021. 12. 31.
35.	2022. 1. 31.
36.	2022. 2. 28.
37.	2022. 3. 31.
38.	2022. 4. 30.
39.	2022. 5. 31.
40.	2022. 6. 30.
41.	2022. 7. 31.
42.	2022. 8. 31.
43.	2022. 9. 30.
44.	2022. 10. 31.
45.	2022. 11. 30.
46.	2022. 12. 31.
47.	2023. 1. 31.
48.	2023. 2. 28.
49.	2023. 3. 31.
50.	2023. 4. 30.
51.	2023. 5. 31.
52.	2023. 6. 30.
53.	2023. 7. 31.
54.	2023. 8. 31.
55.	2023. 9. 30.
56.	2023. 10. 31.
57.	2023. 11. 30.
58.	2023. 12. 31.
59.	2024. 1. 31.
60.	2024. 2. 29.
61.	2024. 3. 31.
62.	2024. 4. 30.
63.	2024. 5. 31.
64.	2024. 6. 30.
65.	2024. 7. 31.
66.	2024. 8. 31.
67.	2024. 9. 30.
68.	2024. 10. 31.
69.	2024. 11. 30.
70.	2024. 12. 31.
71.	2025. 1. 31.
합계 (Σ):

모두 보기

분산_NVDA = Σ(R_NVDA,t–R_NVDA)² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

분산_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

공분산_{NVDA, S&P 500} = Σ(R_NVDA,t–R_NVDA)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

체계적인 위험 추정 (β)

분산_NVDA
분산_{S&P 500}
공분산_{NVDA, S&P 500}
상관 계수_{NVDA, S&P 500}¹
β_NVDA²
α_NVDA³

계산

¹ 상관 계수_{NVDA, S&P 500}
= 공분산_{NVDA, S&P 500} ÷ (표준 편차_NVDA × 표준 편차_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_NVDA
= 공분산_{NVDA, S&P 500} ÷ 분산_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_NVDA
= 평균의_NVDA – β_NVDA × 평균의_{S&P 500}
= – ×
=

기대 수익률

가정
LT Treasury Composite의 수익률¹	R_F
시장 포트폴리오에 대한 예상 수익률²	E(R_M)
보통주의 체계적 위험NVIDIA	β_NVDA

NVIDIA 보통주에 대한 예상 수익률³	E(R_NVDA)

¹ 10년 이내에 만기가 도래하거나 콜링할 수 없는 모든 미결제 고정 쿠폰 미국 국채에 대한 입찰 수익률의 비가중 평균(무위험 수익률 대리).

² 자세히 보기 »

³ E(R_NVDA) = R_F + β_NVDA [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	NVIDIA Corp.	다른 회사(이전에 구매하지 않음)
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가 (DCF)
경제적 부가 가치 (EVA)
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재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
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