Stock Analysis on Net
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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

US$22.49

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자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

Microsoft Excel

자본 자산 가격 책정 모델(CAPM)은 Moderna보통주와 같은 위험 자산에 대한 예상 또는 필요한 수익률을 나타냅니다.

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수익률

Moderna Inc., 월별 수익률

Microsoft Excel
Moderna Inc. (MRNA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 날짜 값MRNA,t1 피제수MRNA,t1 RMRNA,t2 값S&P 500,t RS&P 500,t3
2018. 12. 31.
1. 2019. 1. 31.
2. 2019. 2. 28.
3. 2019. 3. 31.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
47. 2022. 11. 30.
48. 2022. 12. 31.
평균의 (R):
표준 편차:
Moderna Inc. (MRNA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 날짜 값MRNA,t1 피제수MRNA,t1 RMRNA,t2 값S&P 500,t RS&P 500,t3
2018. 12. 31.
1. 2019. 1. 31.
2. 2019. 2. 28.
3. 2019. 3. 31.
4. 2019. 4. 30.
5. 2019. 5. 31.
6. 2019. 6. 30.
7. 2019. 7. 31.
8. 2019. 8. 31.
9. 2019. 9. 30.
10. 2019. 10. 31.
11. 2019. 11. 30.
12. 2019. 12. 31.
13. 2020. 1. 31.
14. 2020. 2. 29.
15. 2020. 3. 31.
16. 2020. 4. 30.
17. 2020. 5. 31.
18. 2020. 6. 30.
19. 2020. 7. 31.
20. 2020. 8. 31.
21. 2020. 9. 30.
22. 2020. 10. 31.
23. 2020. 11. 30.
24. 2020. 12. 31.
25. 2021. 1. 31.
26. 2021. 2. 28.
27. 2021. 3. 31.
28. 2021. 4. 30.
29. 2021. 5. 31.
30. 2021. 6. 30.
31. 2021. 7. 31.
32. 2021. 8. 31.
33. 2021. 9. 30.
34. 2021. 10. 31.
35. 2021. 11. 30.
36. 2021. 12. 31.
37. 2022. 1. 31.
38. 2022. 2. 28.
39. 2022. 3. 31.
40. 2022. 4. 30.
41. 2022. 5. 31.
42. 2022. 6. 30.
43. 2022. 7. 31.
44. 2022. 8. 31.
45. 2022. 9. 30.
46. 2022. 10. 31.
47. 2022. 11. 30.
48. 2022. 12. 31.
평균의 (R):
표준 편차:

모두 표시

1 보통주 주당 US$ 단위의 데이터로, 분할 및 주식 배당금에 맞게 조정됩니다.

2 기간 t 동안 mRNA의 보통주에 대한 수익률.

3 기간 t 동안 S&P 500(시장 포트폴리오 프록시)에 대한 수익률.

분산과 공분산

Moderna Inc., 수익률의 분산 및 공분산 계산

Microsoft Excel
t 날짜 RMRNA,t RS&P 500,t (RMRNA,t–RMRNA)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMRNA,t–RMRNA)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2019. 1. 31.
2. 2019. 2. 28.
3. 2019. 3. 31.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
47. 2022. 11. 30.
48. 2022. 12. 31.
합계 (Σ):
t 날짜 RMRNA,t RS&P 500,t (RMRNA,t–RMRNA)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMRNA,t–RMRNA)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2019. 1. 31.
2. 2019. 2. 28.
3. 2019. 3. 31.
4. 2019. 4. 30.
5. 2019. 5. 31.
6. 2019. 6. 30.
7. 2019. 7. 31.
8. 2019. 8. 31.
9. 2019. 9. 30.
10. 2019. 10. 31.
11. 2019. 11. 30.
12. 2019. 12. 31.
13. 2020. 1. 31.
14. 2020. 2. 29.
15. 2020. 3. 31.
16. 2020. 4. 30.
17. 2020. 5. 31.
18. 2020. 6. 30.
19. 2020. 7. 31.
20. 2020. 8. 31.
21. 2020. 9. 30.
22. 2020. 10. 31.
23. 2020. 11. 30.
24. 2020. 12. 31.
25. 2021. 1. 31.
26. 2021. 2. 28.
27. 2021. 3. 31.
28. 2021. 4. 30.
29. 2021. 5. 31.
30. 2021. 6. 30.
31. 2021. 7. 31.
32. 2021. 8. 31.
33. 2021. 9. 30.
34. 2021. 10. 31.
35. 2021. 11. 30.
36. 2021. 12. 31.
37. 2022. 1. 31.
38. 2022. 2. 28.
39. 2022. 3. 31.
40. 2022. 4. 30.
41. 2022. 5. 31.
42. 2022. 6. 30.
43. 2022. 7. 31.
44. 2022. 8. 31.
45. 2022. 9. 30.
46. 2022. 10. 31.
47. 2022. 11. 30.
48. 2022. 12. 31.
합계 (Σ):

모두 표시

분산MRNA = Σ(RMRNA,t–RMRNA)2 ÷ (48 – 1)
= ÷ (48 – 1)
=

분산S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (48 – 1)
= ÷ (48 – 1)
=

공분산MRNA, S&P 500 = Σ(RMRNA,t–RMRNA)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (48 – 1)
= ÷ (48 – 1)
=

체계적인 위험 추정 (β)

Microsoft Excel
분산MRNA
분산S&P 500
공분산MRNA, S&P 500
상관 계수MRNA, S&P 5001
βMRNA2
αMRNA3

계산

1 상관 계수MRNA, S&P 500
= 공분산MRNA, S&P 500 ÷ (표준 편차MRNA × 표준 편차S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMRNA
= 공분산MRNA, S&P 500 ÷ 분산S&P 500
= ÷
=

3 αMRNA
= 평균의MRNA – βMRNA × 평균의S&P 500
= – ×
=

예상 수익률

Microsoft Excel
가정
LT Treasury Composite의 수익률1 RF
시장 포트폴리오에 대한 예상 수익률2 E(RM)
보통주의 체계적 위험Moderna βMRNA
 
Moderna 보통주 예상 수익률3 E(RMRNA)

1 10년 이내에 만기가 되지 않거나 콜 가능하지 않은 모든 미결제 고정 쿠폰 미국 재무부 채권에 대한 입찰 수익률의 가중 평균(무위험 수익률 프록시).

2 자세히 보기 »

3 E(RMRNA) = RF + βMRNA [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=