Stock Analysis on Net

Apache Corp. (NYSE:APA)

US$22.49

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자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

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수익률

Apache Corp., 월별 수익률

Microsoft Excel
Apache Corp. (APA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 날짜 APA,t1 피제수APA,t1 RAPA,t2 S&P 500,t RS&P 500,t3
2011. 1. 31.
1. 2011. 2. 28.
2. 2011. 3. 31.
3. 2011. 4. 30.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2015. 11. 30.
59. 2015. 12. 31.
평균의 (R):
표준 편차:
Apache Corp. (APA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 날짜 APA,t1 피제수APA,t1 RAPA,t2 S&P 500,t RS&P 500,t3
2011. 1. 31.
1. 2011. 2. 28.
2. 2011. 3. 31.
3. 2011. 4. 30.
4. 2011. 5. 31.
5. 2011. 6. 30.
6. 2011. 7. 31.
7. 2011. 8. 31.
8. 2011. 9. 30.
9. 2011. 10. 31.
10. 2011. 11. 30.
11. 2011. 12. 31.
12. 2012. 1. 31.
13. 2012. 2. 29.
14. 2012. 3. 31.
15. 2012. 4. 30.
16. 2012. 5. 31.
17. 2012. 6. 30.
18. 2012. 7. 31.
19. 2012. 8. 31.
20. 2012. 9. 30.
21. 2012. 10. 31.
22. 2012. 11. 30.
23. 2012. 12. 31.
24. 2013. 1. 31.
25. 2013. 2. 28.
26. 2013. 3. 31.
27. 2013. 4. 30.
28. 2013. 5. 31.
29. 2013. 6. 30.
30. 2013. 7. 31.
31. 2013. 8. 31.
32. 2013. 9. 30.
33. 2013. 10. 31.
34. 2013. 11. 30.
35. 2013. 12. 31.
36. 2014. 1. 31.
37. 2014. 2. 28.
38. 2014. 3. 31.
39. 2014. 4. 30.
40. 2014. 5. 31.
41. 2014. 6. 30.
42. 2014. 7. 31.
43. 2014. 8. 31.
44. 2014. 9. 30.
45. 2014. 10. 31.
46. 2014. 11. 30.
47. 2014. 12. 31.
48. 2015. 1. 31.
49. 2015. 2. 28.
50. 2015. 3. 31.
51. 2015. 4. 30.
52. 2015. 5. 31.
53. 2015. 6. 30.
54. 2015. 7. 31.
55. 2015. 8. 31.
56. 2015. 9. 30.
57. 2015. 10. 31.
58. 2015. 11. 30.
59. 2015. 12. 31.
평균의 (R):
표준 편차:

모두 표시

1 보통주 주당 US$ 단위의 데이터로, 분할 및 주식 배당금에 맞게 조정됩니다.

2 기간 t 동안 APA의 보통주에 대한 수익률.

3 기간 t 동안 S&P 500(시장 포트폴리오 프록시)에 대한 수익률.


분산과 공분산

Apache Corp., 수익률의 분산 및 공분산 계산

Microsoft Excel
t 날짜 RAPA,t RS&P 500,t (RAPA,tRAPA)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAPA,tRAPA)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2011. 2. 28.
2. 2011. 3. 31.
3. 2011. 4. 30.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2015. 11. 30.
59. 2015. 12. 31.
합계 (Σ):
t 날짜 RAPA,t RS&P 500,t (RAPA,tRAPA)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAPA,tRAPA)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2011. 2. 28.
2. 2011. 3. 31.
3. 2011. 4. 30.
4. 2011. 5. 31.
5. 2011. 6. 30.
6. 2011. 7. 31.
7. 2011. 8. 31.
8. 2011. 9. 30.
9. 2011. 10. 31.
10. 2011. 11. 30.
11. 2011. 12. 31.
12. 2012. 1. 31.
13. 2012. 2. 29.
14. 2012. 3. 31.
15. 2012. 4. 30.
16. 2012. 5. 31.
17. 2012. 6. 30.
18. 2012. 7. 31.
19. 2012. 8. 31.
20. 2012. 9. 30.
21. 2012. 10. 31.
22. 2012. 11. 30.
23. 2012. 12. 31.
24. 2013. 1. 31.
25. 2013. 2. 28.
26. 2013. 3. 31.
27. 2013. 4. 30.
28. 2013. 5. 31.
29. 2013. 6. 30.
30. 2013. 7. 31.
31. 2013. 8. 31.
32. 2013. 9. 30.
33. 2013. 10. 31.
34. 2013. 11. 30.
35. 2013. 12. 31.
36. 2014. 1. 31.
37. 2014. 2. 28.
38. 2014. 3. 31.
39. 2014. 4. 30.
40. 2014. 5. 31.
41. 2014. 6. 30.
42. 2014. 7. 31.
43. 2014. 8. 31.
44. 2014. 9. 30.
45. 2014. 10. 31.
46. 2014. 11. 30.
47. 2014. 12. 31.
48. 2015. 1. 31.
49. 2015. 2. 28.
50. 2015. 3. 31.
51. 2015. 4. 30.
52. 2015. 5. 31.
53. 2015. 6. 30.
54. 2015. 7. 31.
55. 2015. 8. 31.
56. 2015. 9. 30.
57. 2015. 10. 31.
58. 2015. 11. 30.
59. 2015. 12. 31.
합계 (Σ):

모두 표시

분산APA = Σ(RAPA,tRAPA)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

분산S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

공분산APA, S&P 500 = Σ(RAPA,tRAPA)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


체계적인 위험 추정 (β)

Microsoft Excel
분산APA
분산S&P 500
공분산APA, S&P 500
상관 계수APA, S&P 5001
βAPA2
αAPA3

계산

1 상관 계수APA, S&P 500
= 공분산APA, S&P 500 ÷ (표준 편차APA × 표준 편차S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAPA
= 공분산APA, S&P 500 ÷ 분산S&P 500
= ÷
=

3 αAPA
= 평균의APA – βAPA × 평균의S&P 500
= ×
=


예상 수익률

Microsoft Excel
가정
LT Treasury Composite의 수익률1 RF
시장 포트폴리오에 대한 예상 수익률2 E(RM)
보통주의 체계적 위험Apache βAPA
 
Apache 보통주에 대한 예상 수익률3 E(RAPA)

1 10년 이내에 만기가 되지 않거나 콜 가능하지 않은 모든 미결제 고정 쿠폰 미국 재무부 채권에 대한 입찰 수익률의 가중 평균(무위험 수익률 프록시).

2 자세히 보기 »

3 E(RAPA) = RF + βAPA [E(RM) – RF]
= + []
=