Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

US$22.49

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2024년 5월 1일부터 업데이트되지 않았습니다.

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

Microsoft Excel

자본 자산 가격 책정 모델(CAPM)은 Johnson Controls보통주와 같은 위험 자산에 대한 예상 또는 필요한 수익률을 나타냅니다.

유료 사용자를 위한 영역

무료 체험하기

이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Johnson Controls International plc 페이지:

데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.

  • 월 US$10.42부터 전체 웹사이트에 대한 전체 액세스 주문 또는

  • US$22.49에 Johnson Controls International plc 1개월 이용권을 주문하세요.

액세스 권한 얻기

이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.

우리는 받아 들인다 :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

수익률

Johnson Controls International plc, 월별 수익률

Microsoft Excel
Johnson Controls International plc (JCI) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 날짜 값JCI,t1 피제수JCI,t1 RJCI,t2 값S&P 500,t RS&P 500,t3
2017. 10. 31.
1. 2017. 11. 30.
2. 2017. 12. 31.
3. 2018. 1. 31.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2023. 8. 31.
71. 2023. 9. 30.
평균의 (R):
표준 편차:
Johnson Controls International plc (JCI) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 날짜 값JCI,t1 피제수JCI,t1 RJCI,t2 값S&P 500,t RS&P 500,t3
2017. 10. 31.
1. 2017. 11. 30.
2. 2017. 12. 31.
3. 2018. 1. 31.
4. 2018. 2. 28.
5. 2018. 3. 31.
6. 2018. 4. 30.
7. 2018. 5. 31.
8. 2018. 6. 30.
9. 2018. 7. 31.
10. 2018. 8. 31.
11. 2018. 9. 30.
12. 2018. 10. 31.
13. 2018. 11. 30.
14. 2018. 12. 31.
15. 2019. 1. 31.
16. 2019. 2. 28.
17. 2019. 3. 31.
18. 2019. 4. 30.
19. 2019. 5. 31.
20. 2019. 6. 30.
21. 2019. 7. 31.
22. 2019. 8. 31.
23. 2019. 9. 30.
24. 2019. 10. 31.
25. 2019. 11. 30.
26. 2019. 12. 31.
27. 2020. 1. 31.
28. 2020. 2. 29.
29. 2020. 3. 31.
30. 2020. 4. 30.
31. 2020. 5. 31.
32. 2020. 6. 30.
33. 2020. 7. 31.
34. 2020. 8. 31.
35. 2020. 9. 30.
36. 2020. 10. 31.
37. 2020. 11. 30.
38. 2020. 12. 31.
39. 2021. 1. 31.
40. 2021. 2. 28.
41. 2021. 3. 31.
42. 2021. 4. 30.
43. 2021. 5. 31.
44. 2021. 6. 30.
45. 2021. 7. 31.
46. 2021. 8. 31.
47. 2021. 9. 30.
48. 2021. 10. 31.
49. 2021. 11. 30.
50. 2021. 12. 31.
51. 2022. 1. 31.
52. 2022. 2. 28.
53. 2022. 3. 31.
54. 2022. 4. 30.
55. 2022. 5. 31.
56. 2022. 6. 30.
57. 2022. 7. 31.
58. 2022. 8. 31.
59. 2022. 9. 30.
60. 2022. 10. 31.
61. 2022. 11. 30.
62. 2022. 12. 31.
63. 2023. 1. 31.
64. 2023. 2. 28.
65. 2023. 3. 31.
66. 2023. 4. 30.
67. 2023. 5. 31.
68. 2023. 6. 30.
69. 2023. 7. 31.
70. 2023. 8. 31.
71. 2023. 9. 30.
평균의 (R):
표준 편차:

모두 보기

1 보통주 주당 미화 달러(USD)로 표시되며, 분할 및 주식 배당금에 대해 조정되었습니다.

2 기간 t 동안 JCI의 보통주 수익률.

3 기간 t 동안 S&P 500(시장 포트폴리오 프록시)의 수익률.

분산과 공분산

Johnson Controls International plc, 수익률의 분산 및 공분산 계산

Microsoft Excel
t 날짜 RJCI,t RS&P 500,t (RJCI,t–RJCI)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RJCI,t–RJCI)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2017. 11. 30.
2. 2017. 12. 31.
3. 2018. 1. 31.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2023. 8. 31.
71. 2023. 9. 30.
합계 (Σ):
t 날짜 RJCI,t RS&P 500,t (RJCI,t–RJCI)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RJCI,t–RJCI)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2017. 11. 30.
2. 2017. 12. 31.
3. 2018. 1. 31.
4. 2018. 2. 28.
5. 2018. 3. 31.
6. 2018. 4. 30.
7. 2018. 5. 31.
8. 2018. 6. 30.
9. 2018. 7. 31.
10. 2018. 8. 31.
11. 2018. 9. 30.
12. 2018. 10. 31.
13. 2018. 11. 30.
14. 2018. 12. 31.
15. 2019. 1. 31.
16. 2019. 2. 28.
17. 2019. 3. 31.
18. 2019. 4. 30.
19. 2019. 5. 31.
20. 2019. 6. 30.
21. 2019. 7. 31.
22. 2019. 8. 31.
23. 2019. 9. 30.
24. 2019. 10. 31.
25. 2019. 11. 30.
26. 2019. 12. 31.
27. 2020. 1. 31.
28. 2020. 2. 29.
29. 2020. 3. 31.
30. 2020. 4. 30.
31. 2020. 5. 31.
32. 2020. 6. 30.
33. 2020. 7. 31.
34. 2020. 8. 31.
35. 2020. 9. 30.
36. 2020. 10. 31.
37. 2020. 11. 30.
38. 2020. 12. 31.
39. 2021. 1. 31.
40. 2021. 2. 28.
41. 2021. 3. 31.
42. 2021. 4. 30.
43. 2021. 5. 31.
44. 2021. 6. 30.
45. 2021. 7. 31.
46. 2021. 8. 31.
47. 2021. 9. 30.
48. 2021. 10. 31.
49. 2021. 11. 30.
50. 2021. 12. 31.
51. 2022. 1. 31.
52. 2022. 2. 28.
53. 2022. 3. 31.
54. 2022. 4. 30.
55. 2022. 5. 31.
56. 2022. 6. 30.
57. 2022. 7. 31.
58. 2022. 8. 31.
59. 2022. 9. 30.
60. 2022. 10. 31.
61. 2022. 11. 30.
62. 2022. 12. 31.
63. 2023. 1. 31.
64. 2023. 2. 28.
65. 2023. 3. 31.
66. 2023. 4. 30.
67. 2023. 5. 31.
68. 2023. 6. 30.
69. 2023. 7. 31.
70. 2023. 8. 31.
71. 2023. 9. 30.
합계 (Σ):

모두 보기

분산JCI = Σ(RJCI,t–RJCI)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

분산S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

공분산JCI, S&P 500 = Σ(RJCI,t–RJCI)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

체계적인 위험 추정 (β)

Microsoft Excel
분산JCI
분산S&P 500
공분산JCI, S&P 500
상관 계수JCI, S&P 5001
βJCI2
αJCI3

계산

1 상관 계수JCI, S&P 500
= 공분산JCI, S&P 500 ÷ (표준 편차JCI × 표준 편차S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βJCI
= 공분산JCI, S&P 500 ÷ 분산S&P 500
= ÷
=

3 αJCI
= 평균의JCI – βJCI × 평균의S&P 500
= – ×
=

기대 수익률

Microsoft Excel
가정
LT Treasury Composite의 수익률1 RF
시장 포트폴리오에 대한 예상 수익률2 E(RM)
보통주의 체계적 위험Johnson Controls βJCI
 
Johnson Controls 보통주에 대한 예상 수익률3 E(RJCI)

1 10년 이내에 만기가 도래하거나 콜링할 수 없는 모든 미결제 고정 쿠폰 미국 국채에 대한 입찰 수익률의 비가중 평균(무위험 수익률 대리).

2 자세히 보기 »

3 E(RJCI) = RF + βJCI [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=