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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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자본 자산 가격 모델 (CAPM)

중간 정도의 난이도

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)은 캐터필라의 보통 주식과 같은 위험 자산에 대해 예상되거나 필요한 수익률을 표시해야합니다.


수익률

Caterpillar Inc.월 수익률

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Caterpillar Inc. (CAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 가격CAT,t1 피제수CAT,t1 RCAT,t2 가격S&P 500,t RS&P 500,t3
2016. 1. 31.
1. 2016. 2. 29.
2. 2016. 3. 31.
3. 2016. 4. 30.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020. 11. 30.
59. 2020. 12. 31.
평균 (R):
Standard deviation:

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Caterpillar Inc. (CAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 가격CAT,t1 피제수CAT,t1 RCAT,t2 가격S&P 500,t RS&P 500,t3
2016. 1. 31.
1. 2016. 2. 29.
2. 2016. 3. 31.
3. 2016. 4. 30.
4. 2016. 5. 31.
5. 2016. 6. 30.
6. 2016. 7. 31.
7. 2016. 8. 31.
8. 2016. 9. 30.
9. 2016. 10. 31.
10. 2016. 11. 30.
11. 2016. 12. 31.
12. 2017. 1. 31.
13. 2017. 2. 28.
14. 2017. 3. 31.
15. 2017. 4. 30.
16. 2017. 5. 31.
17. 2017. 6. 30.
18. 2017. 7. 31.
19. 2017. 8. 31.
20. 2017. 9. 30.
21. 2017. 10. 31.
22. 2017. 11. 30.
23. 2017. 12. 31.
24. 2018. 1. 31.
25. 2018. 2. 28.
26. 2018. 3. 31.
27. 2018. 4. 30.
28. 2018. 5. 31.
29. 2018. 6. 30.
30. 2018. 7. 31.
31. 2018. 8. 31.
32. 2018. 9. 30.
33. 2018. 10. 31.
34. 2018. 11. 30.
35. 2018. 12. 31.
36. 2019. 1. 31.
37. 2019. 2. 28.
38. 2019. 3. 31.
39. 2019. 4. 30.
40. 2019. 5. 31.
41. 2019. 6. 30.
42. 2019. 7. 31.
43. 2019. 8. 31.
44. 2019. 9. 30.
45. 2019. 10. 31.
46. 2019. 11. 30.
47. 2019. 12. 31.
48. 2020. 1. 31.
49. 2020. 2. 29.
50. 2020. 3. 31.
51. 2020. 4. 30.
52. 2020. 5. 31.
53. 2020. 6. 30.
54. 2020. 7. 31.
55. 2020. 8. 31.
56. 2020. 9. 30.
57. 2020. 10. 31.
58. 2020. 11. 30.
59. 2020. 12. 31.
평균 (R):
Standard deviation:

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

모두 표시

1 분할 및 주식 배당에 대해 조정 된 보통 주당 주가 US $의 데이터.

2 기간 t 동안 CAT의 보통 재고에 대한 수익률.

3 t 기간 동안 S & P 500 (시장 포트폴리오 대리)의 수익률.


분산 및 공분산

Caterpillar Inc., 분산 및 수익 공분산 계산

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t Date RCAT,t RS&P 500,t (RCAT,tRCAT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RCAT,tRCAT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016. 2. 29.
2. 2016. 3. 31.
3. 2016. 4. 30.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020. 11. 30.
59. 2020. 12. 31.
합계 (Σ):
t Date RCAT,t RS&P 500,t (RCAT,tRCAT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RCAT,tRCAT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016. 2. 29.
2. 2016. 3. 31.
3. 2016. 4. 30.
4. 2016. 5. 31.
5. 2016. 6. 30.
6. 2016. 7. 31.
7. 2016. 8. 31.
8. 2016. 9. 30.
9. 2016. 10. 31.
10. 2016. 11. 30.
11. 2016. 12. 31.
12. 2017. 1. 31.
13. 2017. 2. 28.
14. 2017. 3. 31.
15. 2017. 4. 30.
16. 2017. 5. 31.
17. 2017. 6. 30.
18. 2017. 7. 31.
19. 2017. 8. 31.
20. 2017. 9. 30.
21. 2017. 10. 31.
22. 2017. 11. 30.
23. 2017. 12. 31.
24. 2018. 1. 31.
25. 2018. 2. 28.
26. 2018. 3. 31.
27. 2018. 4. 30.
28. 2018. 5. 31.
29. 2018. 6. 30.
30. 2018. 7. 31.
31. 2018. 8. 31.
32. 2018. 9. 30.
33. 2018. 10. 31.
34. 2018. 11. 30.
35. 2018. 12. 31.
36. 2019. 1. 31.
37. 2019. 2. 28.
38. 2019. 3. 31.
39. 2019. 4. 30.
40. 2019. 5. 31.
41. 2019. 6. 30.
42. 2019. 7. 31.
43. 2019. 8. 31.
44. 2019. 9. 30.
45. 2019. 10. 31.
46. 2019. 11. 30.
47. 2019. 12. 31.
48. 2020. 1. 31.
49. 2020. 2. 29.
50. 2020. 3. 31.
51. 2020. 4. 30.
52. 2020. 5. 31.
53. 2020. 6. 30.
54. 2020. 7. 31.
55. 2020. 8. 31.
56. 2020. 9. 30.
57. 2020. 10. 31.
58. 2020. 11. 30.
59. 2020. 12. 31.
합계 (Σ):

Show all

VarianceCAT = Σ(RCAT,tRCAT)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceCAT, S&P 500 = Σ(RCAT,tRCAT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


체계적인 위험 추정 (β)

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VarianceCAT
VarianceS&P 500
CovarianceCAT, S&P 500
상관 계수CAT, S&P 5001
βCAT2
αCAT3

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

계산

1 상관 계수CAT, S&P 500
= CovarianceCAT, S&P 500 ÷ (Standard deviationCAT × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βCAT
= CovarianceCAT, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αCAT
= 평균CAT – βCAT × 평균S&P 500
= ×
=


기대 수익률

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가정
LT 재무부 수익률1 RF
시장 포트폴리오에 대한 기대 수익률2 E(RM)
캐터필라의 보통주에 대한 체계적인 위험 βCAT
 
캐터필라의 보통주에 대한 기대 수익률3 E(RCAT)

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 10 년 이내에 만기 또는 호출 할 수없는 모든 미결제 미 국채에 대한 가중 평균 입찰 수익률 (무위험 수익률 대행 대리인).

2 자세히보다 »

3 E(RCAT) = RF + βCAT [E(RM) – RF]
= + []
=